← 패턴 목록AR↔PACF / MA↔ACF + 시계열 4구성요소
3과목시계열
핵심
AR=PACF 절단, MA=ACF 절단. 매칭 뒤바꿈 함정.
공식
AR(p) → PACF가 p+1 시점 이후 절단
MA(q) → ACF가 q+1 시점 이후 절단
ARIMA: 차분으로 정상화
시계열 4요소:
추세 / 계절 / 순환 / 불규칙
함정: AR↔MA 매칭 뒤바꿈, '정상요인' 끼워 넣기
트리거 키워드
ARMAPACFACF정상성ARIMA계절차분
예시
'PACF가 시점 3 이후 절단되었다면?' → AR(2) 모형 (p+1=3이므로 p=2)
개념 정리
시계열 분석에서 AR(자기회귀) 모형은 부분자기상관함수(PACF)가 특정 시점 이후 절단되고, MA(이동평균) 모형은 자기상관함수(ACF)가 절단됩니다. 또 시계열은 추세·계절·순환·불규칙 4가지 구성요소로 분해됩니다. ADsP에서는 AR↔PACF, MA↔ACF의 매칭을 뒤바꾸는 함정이 흔하므로 AR=PACF 절단, MA=ACF 절단을 대비해 외워두세요.
이 패턴을 쓰는 법
3과목 데이터 분석의 시계열 영역에서 문제 지문이나 보기에 AR, MA, PACF, ACF, 정상성, ARIMA, 계절, 차분 같은 표현이 보이면 이 패턴을 먼저 떠올리십시오. 개념을 처음부터 따지지 않고 위 공식에 대입하는 것만으로 보기를 빠르게 좁힐 수 있습니다. 아래 관련 문항 10개가 모두 같은 방식으로 풀립니다.
관련 문항 10개
- PACF가 시점 3 이후 절단되었다면 적절한 시계열 모형은?AR(p) 모형은 PACF가 p+1 시점 이후 절단됩니다.해설 보기 →
- 시계열 분석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?AR↔PACF, MA↔ACF로 매칭됩니다. MA는 항상 정상성을 만족합니다.
- 시계열 구성요소 4가지에 해당하지 않는 것은?시계열 구성요소 4가지는 추세·계절·순환·불규칙입니다.
- 비정상 시계열의 정상화 방법으로 옳은 것은?평균이 비정상이면 차분, 분산이 비정상이면 변환을 적용합니다.
- 정상 시계열(Stationary Time Series)의 조건으로 옳지 않은 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다
- 시계열 분석에서 차분(Differencing)을 수행하는 목적으로 옳은 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다
- ARIMA(p, d, q) 모형에서 d가 뜻하는 것으로 옳은 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다
- 자기회귀(AR) 모형과 이동평균(MA) 모형의 차이로 옳은 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다
- 시계열 분해에서 가법 모형과 승법 모형의 차이로 옳은 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다
- 시계열 자료의 구성 요소로 볼 수 없는 것은?정상성을 만들고(차분) 모형을 고르는 순서로 접근합니다